Econometric modeling and inference / Jean-Pierre Florens, Vêlayoudom Marimoutou, Anne Péguin-Feissolle ; translated by Josef Perktold and Marine Carrasco ; foreword by James J. Heckman.
نوع المادة : نصاللغة: الإنجليزية اللغة الأصلية:الفرنسية السلاسل:Themes in modern econometricsالناشر:Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007وصف:xxi, 496 pages ; 24 cmنوع المحتوى:- text
- unmediated
- volume
- 9780521876407
- 0521876400
- 9780521700061
- 052170006X
- Économétrie. English
- HB141 .F5913 2007
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | HB141 .F5913 2007 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010011125211 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | HB141 .F5913 2007 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30010011125212 |
Includes bibliographical references (pages 477-492) and index.
Translated from the French.
pt. I. Statistical methods. Statistical models -- Sequential models and asymptotics -- Estimation by maximization and by the method of moments -- Asymptotic tests -- Nonparametric methods -- Simulation methods -- part II. Regression models. Conditional expectation -- Univariate regression -- Generalized least squares method, heteroskedasticity, and multivariate regression -- Nonparametric estimation of the regression -- Discrete variables and partially observed models -- part III. Dynamic models. Stationary dynamic models -- Nonstationary processes and cointegration -- Models for conditional variance -- Nonlinear dynamic models -- part IV. Structural modeling. Identification and overidentification in structural modeling -- Simultaneity -- Models with unobservable variables.